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重新審視風險管理

2010-04-14 11:12    【  【打印】【我要糾錯】

  深圳房地產(chǎn)市場不斷上演的“斷供”現(xiàn)象在全國引起了軒然大波。截至2008年7月中旬,英郡年華、泰華陽光海,半島城邦等樓盤被媒體曝光,總計約有數(shù)十套居室的業(yè)主停止向銀行償還貸款。如果深圳的房價持續(xù)下跌,“斷供”現(xiàn)象很有可能在深圳蔓延開來。很多人由此聯(lián)想到美國的“次貸危機”——其導火索就是大量貸款人還不了房貸,結(jié)果銀行壞帳劇增,引發(fā)了一系列金融危機。

  盡管業(yè)內(nèi)人士認為深圳“斷供”現(xiàn)象還不足以造成全國性的破壞,但是“如何防止‘中國次貸危機’發(fā)生,已經(jīng)成為不得不正視的問題”,針對次貸危機有可能向中國轉(zhuǎn)移的擔心,費埃哲公司(Fair Isaac,下稱費埃哲)全球風險管理解決方案高級總監(jiān)布拉德。喬森(Brad Jolson)在7月中旬接受《信息周刊》采訪時建議,銀行在信用額度監(jiān)控、貸后管理、信息收集和維護等多個環(huán)節(jié),都要進行實時有效地干預,“周期要盡可能短,系統(tǒng)要足夠敏感”,才有可能防范風險發(fā)生。喬森擁有20多年的銀行信用、欺詐管理經(jīng)驗,對中國也非常熟悉——這次是他第三十三次來到亞洲,其中曾有十幾次到達中國。

  全面風險管理

  “全面風險管理(ERM)將成為銀行新的管理手段,以一個相對科學和更具操作性的邏輯體系,對整個機構(gòu)內(nèi)各個層次的業(yè)務(wù)單位,各個種類的風險通盤管理。” 上海浦東發(fā)展銀行戰(zhàn)略發(fā)展部負責人、高級經(jīng)濟師李麟表示。在2006年加入上海浦發(fā)銀行之前,李麟擁有多年的工商銀行信貸管理風險經(jīng)驗。

  銀行風險管理是一個龐大而又繁雜的系統(tǒng)工程,幾乎涵蓋商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的各個方面。從流程上講包括風險預警、識別、計量、授審、管理、保全、政策評估等多個環(huán)節(jié);從政策體系上講包括風險戰(zhàn)略、投向政策、組合管理、限額體系、授權(quán)體系、撥備計提等;從內(nèi)容上講包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、法律風險、合規(guī)風險等。

  提到全面風險管理,就不能不提到被銀行業(yè)奉為圣經(jīng)的“新巴塞爾協(xié)議”。中國銀監(jiān)會主席劉明康曾公開表示,到2010年左右,中國大型商業(yè)銀行將全面推行《新巴塞爾協(xié)議》。新協(xié)議不僅僅要解決金融風險技術(shù)和模型的問題,更是一個事關(guān)風險管理架構(gòu)的重組問題。其實施過程通常需要對風險管理的政策、流程、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部授權(quán)等制度環(huán)境進行大的變革。

  由此,國內(nèi)4大商業(yè)銀行中的中國工商銀行和中國建設(shè)銀行率先設(shè)立了“首席風險管理官”一職,直接向總經(jīng)理或董事長匯報。這一職位的設(shè)立意義重大。由于風險管理涉及前臺操作、業(yè)務(wù)審核、內(nèi)部核規(guī)等多個部門,覆蓋面廣,形勢復雜。以往與其他部門處于平行結(jié)構(gòu)的風險管理在策略制訂、實際管控方面常會顯得心有余而力不足。設(shè)立了“首席風險管理官”一職后,實行集中匯報,統(tǒng)一管理,便于建立制度化的風險管理體系。

  技術(shù)先行

  有業(yè)內(nèi)人士評價,中國建設(shè)銀行股份有限公司在風險管理方面以“觀點前瞻,技術(shù)領(lǐng)先”著稱。“2007年年底,建設(shè)銀行個人貸款不良率為1%.其中個人住房貸款不良率為0.8%.”中國建設(shè)銀行風險管理部副總經(jīng)理田國林在前不久召開的《亞洲銀行家》高峰論壇上表示。

  田國林在信貸業(yè)務(wù)與風險管理領(lǐng)域近20年的從業(yè)經(jīng)驗,也是建設(shè)銀行信貸審批會議的主持者之一。他表示,風險管理要建立“三道防線”,第一道防線是前臺業(yè)務(wù)部門,作為風險的直接承擔者和管理者。風險管理、審批等部門作為第二道防線,負責對風險的獨立評估、決策、跟蹤。審計、合規(guī)等部門作為第三道防線,負責對業(yè)務(wù)經(jīng)營和風險管理整個流程的監(jiān)督以及問責。

  除了梳理流程,在各大商業(yè)銀行中,風險管理的重要手段是推行內(nèi)部評級制。比如《新巴塞爾協(xié)議》在最低資本金要求中,就提出內(nèi)部評級法有利于將資本充足率與銀行面對的主要風險更緊密地聯(lián)系在一起。

  以美國為例,費埃哲公司創(chuàng)立的個人信用評估標準——FICO評分系統(tǒng)被廣泛地使用,用來對可能發(fā)生違規(guī)或者拖欠債務(wù)的這些客戶來進行分級。費埃哲全球風險管理解決方案高級總監(jiān)布拉德。喬森表示,該評分系統(tǒng)是通過數(shù)學方法來做一種預測,由于不同的銀行機構(gòu),有自己不同的系統(tǒng)和標準,比如說他們給客戶提供的信用工具,信用額度上限、價格等都是不同的,因此這種預測用主要是綜合FICO客戶的信用償還歷史、信用賬戶數(shù)、使用信用的年限、正在使用的信用類型、新開立的信用賬戶5類因素進行評級。

  布拉德喬森打比方說,如果發(fā)現(xiàn)有些客戶每天上網(wǎng)去查帳戶余額,或者經(jīng)常打給服務(wù)中心,詢問一些問題,很可能是一些潛在風險因素,銀行就應(yīng)該警惕,對這些風險做出相應(yīng)對策。還有通過評分系統(tǒng)會發(fā)現(xiàn)違規(guī)客戶的一些規(guī)律,通常他們一般性支出比較少,公共事業(yè)和專門服務(wù)的支出比較多,還有很多現(xiàn)金預支情況。

  評分系統(tǒng)也正在受到我國各大商業(yè)銀行的重視。不久前,交通銀行攜手費埃哲公司,宣布將建立中國第一個跨越信用卡生命周期的客戶決策管理系統(tǒng),以有效地貫徹實施行為評分模型,及統(tǒng)計化決策策略等先進的風險管理手段等。今年5月,交通銀行宣布第一階段的TRIAD賬戶管理系統(tǒng)正式上線,管理現(xiàn)有的信用卡用戶。據(jù)介紹,第一階段的系統(tǒng)從需求定義到第一期上線只用了6個月時間,比原計劃提早近4個月,創(chuàng)造了TRIAD系統(tǒng)在全球?qū)嵤┑淖羁旒o錄。

  此外,建設(shè)銀行也在2007年完成了個人住房貸款申請評分卡、信用卡申請評分卡、信用卡行為評分卡的研發(fā)和上線試運行。接下來,除了審批和授信調(diào)額等環(huán)節(jié)外,建設(shè)銀行評分卡的運用還將進一步延伸到客戶細分、目標市場選擇、差別化營銷和定價等前臺業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),以及預算、績效評估、產(chǎn)品線拓展等更多領(lǐng)域。

  戰(zhàn)略布局

  盡管采取了各種風險管理措施,總的來看,中國銀行業(yè)的風險管理還任重道遠。因為要將銀行分散的企業(yè)資源計劃系統(tǒng)(ERP)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)、核心業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等系統(tǒng)有機集成本身就是一個難點,更何況還要在這個基礎(chǔ)上,將宏觀和微觀的各種風險因素通盤考慮進去,以建立一個有用的數(shù)理分析模型,供決策支持。

  而且,同國外銀行業(yè)相比,國內(nèi)銀內(nèi)風險管理控制還不夠細致。風險預警、政策審批,貸后檢查等環(huán)節(jié),多是由人依靠經(jīng)驗來控制,沒有完全實現(xiàn)計算機系統(tǒng)管理和支持。因此,國內(nèi)銀行在向新的體系過渡之前,也要在傳統(tǒng)方法和現(xiàn)代技術(shù)中尋找適合的平衡方式,不僅要注重系統(tǒng)管理,還要結(jié)合傳統(tǒng)的規(guī)章制度,并且不斷提高人員素質(zhì)。

  此外,上海浦東發(fā)展銀行戰(zhàn)略發(fā)展部負責人李麟認為,“中國銀行業(yè)風險管理當前面臨的最緊迫的問題,是要對前所未有的錯綜復雜的趨勢有所了解,并且提高到戰(zhàn)略的程度審視和加以防范。”今年以來,備受關(guān)注的人民幣升值、出口退稅率下降、利率上升、原材料成本上升、主要市場(如美國)經(jīng)濟疲軟等因素對一些敏感性行業(yè)、區(qū)域和企業(yè)造成了較大的負面影響。一位銀行內(nèi)部人士透露,從目前監(jiān)控的情況看來,銀行的資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)受到來自這些方面的挑戰(zhàn)。

  李麟認為,2002年底以來是中國商業(yè)銀行發(fā)展的黃金時期,銀行同業(yè)均在此期間實現(xiàn)了快速的發(fā)展,是各銀行實施股改上市、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、發(fā)展個人金融業(yè)務(wù)的重大戰(zhàn)略機遇期,同時也面臨嚴峻的考驗。這種考驗來自于應(yīng)對復雜多變局面經(jīng)驗的不足,反過來說,如果我國銀行業(yè)能夠自如應(yīng)對國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢的變化,中國銀行業(yè)的風險管理能力將會獲得質(zhì)的飛躍。因此,風險管控不是單個業(yè)務(wù)的問題,而是整個銀行要面對的綜合問題。

  美國次債危機說明,風險管理的探索和范圍,永無止境。“壓力測試”也應(yīng)當從一個更廣闊的視角去思考。

  雖然潛在的風險不一定會發(fā)生,但當“宏觀經(jīng)濟增長減緩,房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)準備過冬時,中國商業(yè)銀行該怎么辦?”現(xiàn)實的防備措施是一方面銀行業(yè)要“儲備脂肪”,增加資本、提高撥備,收獲利潤和市場;另一方面要“增強體質(zhì)”加強管理,強化風險管控和防范能力;加強資產(chǎn)負債管理,增加流動性;除此而外,還要“穿好棉襖”,優(yōu)化產(chǎn)品、市場和結(jié)構(gòu),注重新產(chǎn)品市場形象和目標客戶的關(guān)系維護,減少周期性敏感所帶來法律、聲譽等不必要的風險。

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